La BAD recrute 01 Chargé Principal du Risque Quantitatif

Chargé Principal du Risque Quantitatif , PGRF3

Titre du poste: Chargé Principal du Risque Quantitatif , PGRF3

Grade: PL4

Poste N°: 50000848

Référence: ADB/19/243

Date de clôture: 11-jan-2020

Lieu d’affectation: Abidjan, Côte d’Ivoire

Objectifs

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. Elle compte 80 États membres, dont 54 pays africains (pays membres régionaux).  Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté, grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013-2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines (High 5) dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique ont été définis, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera la mise en œuvre efficace de cette vision.

LE COMPLEXE :

Le Président planifie, supervise et gère les activités du Groupe de la Banque. Sous la direction des Conseils d’administration, le Président conduit les activités de la Banque et du Fonds africain de développement et gère les opérations et les activités conformément aux accords portant création de la BAD et du FAD. Le Président supervise plusieurs départements et unités, notamment le Bureau du Président (PRST0) ; le Département de l’évaluation indépendante du développement (BDEV) ; le Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption  (PIAC) ; l’Unité de la vérification de la conformité et médiation (BCRM) ; le Secrétariat du conseil d’appel des sanctions  (BSAB) ; le Tribunal administratif (BATR) ; le Bureau de l’Auditeur général (PAGL) ; la Direction de la gestion du risque du Groupe (PGRF) ; le Bureau du Conseiller juridique général et des services juridiques (PGCL) ; le Département de la communication et des relations extérieures (PCER) ; le Bureau de l’intégrité du personnel et de l’éthique (PETH) et le Bureau du Secrétaire général et Secrétariat général (PSEG).

LE DÉPARTEMENT QUI RECRUTE :

Le Département de la gestion des risques du Groupe (PGRF) élabore les politiques et directives, les méthodologies et systèmes d’évaluation du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel tout en assurant la cohérence interne de l’ensemble des politiques et directives de gestion de risque de la Banque, y compris celles initiées et élaborées par les autres départements.  Il a pour mission principale de préserver l’intégrité financière de la Banque et de consolider toutes les activités clés de gestion du risque de la Banque afin d’exercer une surveillance générale de l’exposition au risque de la Banque.  Dans la mise en œuvre de sa mission, PGRF met largement l’accent sur la promotion des objectifs stratégiques du Groupe de la Banque dans un cadre de tolérance du risque bien défini.

LE POSTE

Le Chargé principal du risque quantitatif a pour mission générale d’identifier et de surveiller les risques de crédit et de marché, d’examiner et d’assurer l’intégrité des modèles quantitatifs de risque, de déterminer l’adéquation des fonds propres de la Banque et le caractère raisonnable des hypothèses utilisées.  Le candidat retenu veillera au respect des directives de la Banque en matière de gestion des risques, de la politique d’adéquation des fonds propres et de la norme internationale IFRS 9, formulera, examinera et mettra à jour les politiques, les directives et les procédures relatives à la gestion des risques de crédit et de marché.

Fonctions et responsabilités

Sous la supervision et la direction du Chef de division, le Chargé principal du risque quantitatif assumera les tâches suivantes :

Piloter le développement, l’amélioration et la maintenance de l’analyse quantitative des risques et des modèles (de marché, de contrepartie, de gestion des actifs-passifs [ALM] et de crédit), des méthodologies et des cadres. Il peut s’agir, par exemple, de la conception et de la mise en œuvre d’outils quantitatifs dans des domaines tels que la stratégie ALM, la VaR du marché et les simulations de crise ;

Désigner, mesurer, analyser, surveiller et atténuer les risques de crédit, de contrepartie, de marché et de liquidité supportés par les activités de trésorerie et de crédit de la Banque ;

Formuler des conseils analytiques sur la structuration, la tarification et la mesure du risque des portefeuilles bancaires et de trésorerie, les directives de gestion actif-passif et les opérations de couverture de la Banque ;

Effectuer la mise en œuvre, la validation et l’essai a posteriori des modèles de risque quantitatif ;

Examiner le cadre d’adéquation des fonds propres et les normes comptables de la Banque, telles que la Norme internationale IFRS 9, en faire rapport et veiller à ce que la Banque s’y conforme ;

Évaluer l’incidence des changements proposés aux politiques de la Banque sur les méthodes, les systèmes et les pratiques de gestion des risques, et donner des conseils à ce sujet ;

Représenter la Banque en matière de gestion des risques dans le cadre de comités internes, de groupes de travail interdépartementaux, de présentations des agences de notation externes, de réunions des auditeurs internes et externes, de nouvelles transactions et de discussions avec les contreparties au sujet de documents juridiques ;

Superviser les méthodes et les documents relatifs aux risques et obtenir l’approbation des auditeurs internes et externes ;

Critères de sélection

Avoir au minimum un Master en ingénierie financière ou un diplôme équivalent en finance quantitative, gestion des risques, finance appliquée.

Justifier d’un minimum de six (6) années d’expérience pertinente dans une institution financière ou dans un rôle de consultant, dont au moins trois (3) années en ALM, en gestion du risque de marché ou dans un poste connexe en gestion du risque financier. Une expérience acquise auprès d’une BMD et axée sur le risque quantitatif constituerait un atout.

Il est essentiel d’avoir une connaissance approfondie des techniques de gestion du risque de marché, des outils quantitatifs de modélisation financière et de modélisation du risque et des méthodes d’évaluation des titres à revenu fixe (modélisation de la courbe de rendement, fixation des taux, VaR et des instruments dérivés, de la détermination du taux de risque et de la sensibilité).

Le candidat recherché doit avoir une expérience pratique de la conception et de la mise en œuvre de modèles financiers (p. ex. conception et mise en œuvre d’applications de gestion de risques).

Avoir d’excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et de bonnes compétences en gestion de projet.

Travail d’équipe et relations : Travailler avec ses collègues de sorte à maximiser l’efficacité de l’équipe dans son ensemble, en partageant les connaissances et la charge de travail Développer de solides relations de travail avec les collègues et contribuer à la création d’un environnement positif pour le travail d’équipe.

Résolution de problèmes : Appliquer les connaissances opérationnelles à la résolution des problèmes et trouver des solutions au profit du client (interne et externe) et de l’organisation.

Efficacité opérationnelle : Se servir efficacement des systèmes, des procédures et de la culture de l’organisation pour obtenir les résultats requis.

Innovation et créativité : Être déterminé à rechercher et à élaborer des approches novatrices et créatives dans ses activités pour optimiser la performance et générer des plus-values à la Banque et à ses clients.

Être en mesure de communiquer efficacement (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français avec une connaissance pratique de l’autre langue.

Maîtriser l’utilisation des logiciels MS Office courants utilisés à la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint). Maîtriser SAS, SUMMIT et Numerix est un atout.

Seul(e)s les candidat(e)s qui auront satisfait à toutes les exigences du poste et qui auront été retenu(e)s pour les entretiens seront contacté(e)s. Seuls les dossiers de candidature enregistrés en ligne avec un curriculum vitae (CV) complet et copies des diplômes requis joints seront examinés. Le Président de la BAD se réserve le droit de nommer un candidat à un grade inférieur à celui du poste annoncé. La Banque africaine de développement est un employeur garantissant l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ne perçoit aucun frais ou contribution de quelque nature que ce soit des candidats tout au long de son processus de recrutement (dépôt ou traitement de la candidature, entretien d’embauche, etc.). En outre, le Groupe de la Banque ne demande aucune information relative aux comptes bancaires des candidats. Le Groupe de la Banque africaine de développement décline toute responsabilité de publications frauduleuses d’offres d’emploi en son nom ou, de manière générale, d’utilisation frauduleuse de son nom de quelque manière que ce soit.